Η παρακάτω βιβλιογραφία είναι προτεινόμενη και όχι δεσμευτική ή εξαντλητική. Ανά τακτά χρονικά διαστήμα δύναται να ανανεώνεται.
Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ανατρέχει στην ισχύουσα νομοθεσία που ορίζει την εξεταστέα ύλη για το επάγγελμα του Αναλογιστή.
1. Μάθημα Κωδ. Βα, Συνταξιοδοτικά Σχήματα & Κοινωνική Ασφάλιση
- Quantitative methods in social protection series, Actuarial mathematics of social security, International Labour Office – Geneva, Published 1999
- Quantitative methods in social protection series, Actuarial practice in social security, International Labour Office – Geneva, Published 2002
- Neill, Life Contingencies, 1986, Heinemann
- Actuarial mathematics for life contingencies risks, D. Dickson, M. Hardy, H. Waters, Cambridge, 2009
- A Problem - Solving Approach to Pension Funding and Valuation, W.H. Aitken, 1994, Actex
- Pension Mathematics for Actuaries, A.W. Anderson, 1990, Actex
- Μαθηματικά Ασφαλίσεως Ζωής, Πέτρος Χατζόπουλος, 2011, Εκδόσεις Συμμετρία
- Αναλογιστικά Σχήματα Επαγγελματικής Ασφάλισης, Πέτρος Χατζόπουλος, Εκδόσεις Συμμετρία, 2020
2. Μάθημα Κωδ. Ββ, Ασφαλίσεις Ζωής
- Bowers, Gerber, Hickman, Jones, Nesbitt] Actuarial Mathematics
- Dickson, Hardy, Waters] Actuarial mathematics for life contingent risks
- Babbel, Gold, Merrill] Paper Fair Value of Liabilities: The Financial Economics Perspective
- International Actuarial Association] [IAA] Stochastic Modeling - Theory and Reality from an Actuarial Perspective
- Atkinson, Dallas] Life Insurance Products and Finance: Charting a Clear Course
- Frank Fabozzi, The handbook of fixed income securities
- Cfo forum, Market consistent embedded value principles, October 2009
- Acted.co.uk course notes for subject ST2
3. Μάθημα Κωδ. Αδ, Αναλογιστικά Πρότυπα Επιβίωσης
- Graduation: The Revision Of Estimates, Dick London
- Survival Models, Dick London
- An Actuarial Survey Of Statistical Models For Decrement And Transition Data - I: Multiple State, Poisson And Binomial Models, A.S. Macdonald
- Survival Analysis, John P. Klein, Melvin L. Moeschberger
4. Μάθημα Κωδ. Αα, Αρχές Οικονομίας & Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Ξενόγλωσση
- Stephen Kellison, 2nd edition “Theory of interest
- Bodie Kane Markus “Investments” 5thedition
- John C. Hull 7th edition “options futures and other derivatives
- Hull, J. C. (2012). Options, Futures and Other Derivatives, 8th edition, Prentice Hall.
- Reilly, F. K. and Brown, K. C. (2002). Investment Analysis and Portfolio Management. 7th edition, Thomson Southern-Western.
- Sundaresan, S. (2002). Fixed Income Markets and Their Derivatives, 2nd edition, Thomson Southern-Western.
Ελληνόγλωσση
- Brealey R., Myers S. and Allen F. (2013). Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, Utopia Publishing.
- Giddy, I. H. (1996). Παγκόσμιες Χρηματοπιστωτικές Αγορές, Εκδόσεις Παπαζήση.
- Tuckman, B. (2010). Χρεόγραφα Σταθερού Εισοδήματος, Εκδόσεις Παπαζήση.
- Αγγελόπουλος, Π. Χ. (2005). Εισαγωγή στα Παράγωγα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα, 2η έκδοση, Εκδόσεις Σταμούλη.
- Μυλωνάς, Ν. Θ. (2005). Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων, Ελληνική Ένωση Τραπεζών και Τυπωθήτω-Γιώργος Δάρδανος.
- Σπύρου, Σ. Ι. (2013), Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, 3η έκδοση, Εκδόσεις Μπένου.
5. Μάθημα Κωδ. Αστ, Ποσοτικοποίηση & Αναλογιστική Διαχείριση των Κινδύνων & Φερεγγυότητα
• A Global Framework for Insurer Solvency Assessment, International Actuarial Association -2004
• Practice note on Entreprise Risk Management for capital and solvency purposes in the insurance industry, International Actuarial Association -2008
• Θεωρία Κινδύνων, Αλέξανδρος Α. Ζυμπίδης - 2008
• Stress Testing and Scenario Analysis, International Actuarial Association -2013
• Κανονισμός (ΕΕ) 2015/35 της Επιτροπής – 2014
• Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος 81/12.2.2016 - Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την αποτίμηση των τεχνικών προβλέψεων
- A. J. McNiel, R. Frey, P. Embrechts, Quantitative Risk Management, Concepts, Techniques and Tools, Princeton, 2005
- M. Denuit, J. Dhaene, M. Goovaerts, Actuarial Theory for Dependent Risks, Wiley, 2005
- M. Koller, Life insurance risk management essentials, Springer, 2001
- M. Kriele and J. Wolf, Value oriented risk management for insurance companies, Springer, 2014
- Α. Ν. Yannacopoulos, Lecture notes (available to the students only)
6. Μάθημα Κωδ. Αβ, Αρχές Αναλογιστικής Προτυποποίησης, Κατασκευή & Αξιολόγηση Αναλογιστικών Προτύπων
- Αναλογιστικά Μαθηματικά Μέρος 1 - Θεωρία των κινδύνων, 1999, Κουτσόπουλος Κ.Χ., Συμμετρία. Κεφάλαια: I.6, I.7, I.8 & I.10
- Loss Models: From Data to Decisions, (Fourth Edition), 2012, by Klugman, S.A., Panjer, H.H. and Willmot, G.E., Wiley. Κεφάλαια: 8, 9, 13 & 20
- Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance (Fourth Edition), 2015, by Brown and Lennox, ACTEX.
Κεφάλαιο: 3 - Generalized Linear Models for Insurance Data, 2008, by de Jong and Heller, Cambridge University Press. Κεφάλαια: 3 & 5
- Introduction to Credibility Theory, Thomas N. Herzog, Actex Publications.
- Foundations of Casualty Actuarial Science, Casualty Actuarial Society Chapter 8
- Loss Models: From Data to Decisions, Klugman, Panjer, Willmot, John Wiley & Sons Chapter 20
- NON-LIFE INSURANCE Dr. Gerhard Quarg Munich Re, 2012/2013 Chapter 4
- Schadenversicherungsmathematik, Thomas Mack, VVW Kap. 4
7. Μάθημα Κωδ. Αε, Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
- Investments, Body, Cane, Markus, Mc Graw – Hill.
- Options, Futures and Other Derivatives, J. Hull, Prentice-Hall.
- Financial calculus, Martin Baxter, Andrew Rennie, Oxford University Press.
- Financial Economics, Harry Panjer, The Actuarial Foundation.
- Derivatives Markets, Robert L. Mc Donald, Addison – Wesley.
- Introduction to the Economics and Mathematics of Financial Markets, Jaksa Cvitanic, Fernando Zapatero, MIT Press.
- Investment Science, David G Luenberger, Oxford University Press.
- Principles of Financial Engineering, Salih N. Neftci, ELSEVIER.
- Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, Paul Wilmott, Wiley.
- Stochastic Calculus and Finance, Steven Shreve, Springer.
- Stochastic Modeling in Economics and Finance, Dupacova, Hurt, Stepan, Kluwer Academic Publishers.
- Mathematics for Finance. An introduction to Financial Engineering. Capinski, Zastawniak, Springer.
- Advanced Derivatives Pricing and Risk Management, Claudio Albanese, Giuseppe Campolieti, ELSEVIER.
- Introduction to the Mathematics of Finance, Steven Roman, Springer.
- Investment Mathematics, Adams, Booth, Bowie, Freeth, Wiley.
8. Μάθημα Κωδ. Αγ, Αναλογιστικά Πρότυπα Συμβάντων Ζωής & Θανάτου
- Bowers, Gebber, Hickman, Jones, Nesbitt, "Actuarial mathematics"
- Dickson, Hardy, Waters, Actuarial Mathematics For Life Contingent Risks (3rd ed.)
9. Μάθημα Κωδ. Βγ, Ασφαλίσεις κατά Ζημιών
• Brown – Introduction to Ratemaking and Loss Reserving for Property and Casualty Insurance
• CAS Friedland – Estimating Unpaid Claims
• CAS Tail Factor Working Party [2013] - The Estimation of Loss Development Tail Factors: A Summary Report
• Mack [1993] - Distribution-free calculation of the standard error of chain ladder reserve estimates
• Quarg et Mack [2004] - Munich Chain Ladder: A Reserving Method that Reduces the Gap between IBNR Projections Based on Paid Losses and IBNR Projections Based on Incurred Losses